疑似 Golden Butterfly ポートフォリオ 新型コロナショックでの値動き

2月以降の新型コロナウィルスによる市場ショックは大きなものでした。

ちょうどショック前に Golden Butterfly で疑似的にポートフォリオを組んでいましたので、5カ月が経過しどうなっているか見てみましょう。


まずは市場平均(ベンチマーク)。数多くのファンドマネージャーを泣かせてきた S&P500 も、ショック前の最高値を今日現在(7/23終値)でも更新できずにいます。

  • 最高値:3,393 (2020/2/19)
  • 現在:3,235 (2020/7/23終値)
  • 差:-4.7% (-158)
TradingView S&P500 6カ月チャート

クラゴロファンドも酷いです。下落中に売買したので額ではなく損益率で比べます。

  • +17.46%(2020/2/19終値)
  • +9.26%(2020/7/23終値)
  • 差:-8.2%

予てから Golden Butterfly なるポートフォリオに興味がありブログで取り上げていました。

ブログでも取り上げていますがおさらいです。

Golden Butterfly は全米株式、米国小型株、長期債、短期債、ゴールドを均等に保有するポートフォリオが特徴です(レイダリオのオールシーズンズポートフォリオとはちょっと違う)。

PortfolioCharts/GoldenButterflyより

このポートフォリオの特性として「負けづらい」ことが挙げられます。過去のヒートマップを見ても、2年連続でマイナスとなった事例がありません。驚きです。

PortfolioCharts/GoldenButterflyより

どんな悪い状態に始めても、3年目で損失がなくなるポートフォリオです。

PortfolioCharts/GoldenButterflyより

さてこのポートフォリオを、yahoo financeで疑似的に組んでいました。買っていませんw

余力ゼロなので許してください。1万ドルが降ってきたら買います。

1万ドルを元手に Golden Butterfly を組んでいます。買付の際に余剰・マイナスの現金も記録を付けています($$CASH)。

2020/2/11 から運用した結果がこちらです。

なんとプラスです。S&P500とほぼ同じ値動きをするVTIは -3.57% ですがポートフォリオは +1.95% です。その差約 5% 、大きいです。

政策的に債券の利回りをだいぶ下げましたからね、その分TLTが上昇しています。最近はGoldも上がり続けていると聞きます。

リバランスは厳密ではなく気付いた時点でやりました。値動きの激しい時にやっていれば、更にリターンは良かったでしょうね。

駆け上がるような上昇相場では市場平均に劣後しますが、心の安定にはもってこいのポートフォリオですね。


泣く子も黙るナスダック。グウの音も出ません。

  • ショック前の最高値:9802(2020/2/19)
  • 現在:10581(2020/7/23)
  • 差:+7.9%(+779)

ナスを握って気絶しておけという記事でした(違うw